Maximaler Drawdown (MDD) Was ist ein Maximum Drawdown (MDD) Ein Maximum Drawdown (MDD) ist der maximale Verlust von einem Peak zu einem Trog eines Portfolios, bevor ein neuer Peak erreicht wird. Maximum Drawdown (MDD) ist ein Indikator für das Abwärtsrisiko über einen bestimmten Zeitraum. Es kann sowohl als eigenständige Maßnahme als auch als Input in andere Metriken wie Return over Maximum Drawdown und Calmar Ratio verwendet werden. Maximum Drawdown wird in Prozent ausgedrückt und berechnet als: (Trough Value Peak Value) Peak Value BREAKING DOWN Maximum Drawdown (MDD) Betrachten Sie ein Beispiel, um das Konzept der maximalen Drawdown zu verstehen. Angenommen, ein Investment-Portfolio hat einen Anfangswert von 500.000. Das Portfolio steigt auf 750.000 über einen Zeitraum von Zeit, bevor er auf 400.000 in einem wilden Bärenmarkt stürzen. Dann rebounds auf 600.000, bevor er wieder auf 350.000. Anschließend ist es mehr als verdoppelt bis 800.000. Was ist der maximale Drawdown Der maximale Drawdown in diesem Fall ist (350.000 750.000) 750.000 53.33 Beachten Sie die folgenden Punkte: Die anfängliche Spitze von 750.000 wird in der MDD-Berechnung verwendet. Der Zwischenspiegel von 600.000 wird nicht genutzt, da er kein neues hoch darstellt. Die neue Spitze von 800.000 wird auch nicht verwendet, da der ursprüngliche Drawdown von der 750.000 Spitze begann. Die MDD-Berechnung berücksichtigt den niedrigsten Portfolio-Wert (350.000 in diesem Fall), bevor ein neuer Peak gemacht wird und nicht nur der erste Tropfen auf 400.000. MDD sollte in der richtigen Perspektive verwendet werden, um den größtmöglichen Nutzen daraus zu ziehen. In diesem Zusammenhang sollte dem in Betracht gezogenen Zeitraum besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden. Zum Beispiel existiert seit 2000 ein hypothetischer, langjähriger US-Fonds Gamma und hatte im Zeitraum bis 2010 einen Höchstabbau von -30. Während dies ein großer Verlust sein mag, ist zu beachten, dass der SampP 500 mehr als getaucht wurde 55 von seinem Höhepunkt im Oktober 2007 bis zu seinem Trog im März 2009. Während andere Metriken müssen berücksichtigt werden, um Gamma Fonds Gesamtleistung zu bewerten, aus der Sicht der MDD, hat es seine Benchmark mit einer riesigen Marge übertroffen. Was ist Drawdown A DRAWDOWN Ist ein Prozentsatz eines Kontos, der in dem Fall verloren gehen könnte, wenn es einen Streifen des Verlierens von Trades gibt. Es ist ein Maß für den größten Verlust, den ein Händlerkonto erwarten kann, zu einem gegebenen Zeitpunkt oder Zeitraum zu haben. (Streak of Death Trades oder ein LOSING STREAK - eine Periode der aufeinander folgenden Verluste ohne rentable Trades.) Youll sehen den Begriff Drawdown bei der Beschreibung eines Handelssystems verwendet werden. Bevor man einem bestimmten System vertraut, möchte ein Händler wissen, was der größte Verlust ist, dem er begegnen kann, wenn er anfängt, Verluste aufgrund von Veränderungen auf dem Markt zu beginnen, die zu einer vorübergehenden Verschlechterung der Leistung eines Handelssystems führen würden. Zum Beispiel, wenn ein Händler 5000 zu handeln mit und später hat er 2500 verloren. Dies wäre 50 Drawdown. Ein anderes Beispiel: Sie können hören, dass ein Handelssystem 80 rentabel ist (was logisch bedeutet, dass die restlichen 20 der Zeit Verluste erzeugen werden). Was ein Händler nicht vorhersagen kann, ist in welcher Reihenfolge die Gewinne und Verluste kommen werden. Wird es 8 aufeinanderfolgende gewinnbringend und 2 verlieren Trades jedes Mal werden es 10 aufeinander folgenden verlieren Trades und dann 3 profitabel, und dann 5 verlieren und dann 15 profitabel Es ist unmöglich, im Voraus zu erzählen. Doch durch das Testen eines Systems, kann ein Trader zurück schauen ad finden die größte Periode des Verlierens Trades - die größte verlierende Streifen - das ist, was würde ein MAXIMUM DRAWDOWN für ein bestimmtes System genannt werden, und das ist, was ein Händler sollte vorbereitet werden . Eingereicht von Beginner Trader am Sa, 10302010 - 13:35. Brauche ein Beispiel für maximalen Drawdown plz helfen mir. Was ist Drawdown Frage: Was ist Drawdown Drawdown ist der Unterschied zwischen dem Saldo Ihres Kontos und einem Netto-Saldo Ihres Kontos. Der Netto-Saldo berücksichtigt offene Geschäfte, die Währung im Gewinn oder derzeit in einem Verlust sind. Wenn Sie den Netto-Saldo niedriger als Ihr Kontostand haben, wird dies als Drawdown bezeichnet. Ein Devisenhandelssystem, das mit einem Saldo von 100.000 beginnt, das einen Aktienrückgang auf 95.000 sieht, hat einen 5.000 Drawdown gesehen. Drawdowns werden auch die wahrscheinliche Überlebensfähigkeit Ihres Systems auf lange Sicht beschreiben. Ein großer Drawdown bringt einen Investor in eine nicht beneidenswerte Position. Betrachten Sie dies: Ein Klient, der einen 50 Drawdown aushält, hat eine große Aufgabe vor ihr oder ihm. Kurz gesagt, auf der reduzierten Eigenkapitalposition, hat der Trader die meisten eine 100 Rendite auf den reduzierten Kapitalstock, nur um sogar zu brechen. Viele Investoren oder Fondsmanager an der Wall Street sind mit rund 20 für das Jahr ekstatisch. Wie Sie sich vorstellen können, ist ein Trader, der einen Drawdown erleidet, am besten dazu gedient, sein System einfach wieder anzupassen, im Gegensatz zu aggressivem Handel dort zurück zu brechen sogar. Typischerweise hat ein aggressiver Ansatz, um ihr Kapital zurück zu brechen sogar die entgegengesetzte Reaktion. Warum ist dies oft verwenden Hebel und über den Handel, um ihre Trading-Account wieder zu bekommen. Wenn Händler zu viel Hebel nutzen. Ein schlechter Handel kann katastrophale Effekte haben und oft. Das sehe ich leider allzu oft. Kurz gesagt, Händler sind entweder zu aggressiv oder zu zuversichtlich, was zu scharfen Verlusten oder Unwilligkeit führt, einen Handel als Verlierer zu akzeptieren, der geschnitten werden sollte Es gibt ein Sprichwort im Handel, dass ein Handel wird selten machen Ihre Trading Karriere, aber ein schlechter Handel kann sicherlich Ihre Karriere beenden. Wenn du ein Buch lesen möchtest, das den emotionalen Tribut, einen Abzug zu nehmen, zu beschreiben, kannst du lesen, was ich gelernt habe, 1.000.000 von Jim Paul und Brian Moynihan zu verlieren. Ich habe dieses Buch gelesen und genossen, und es spricht darüber, wie ein Trader seine Karriere verloren hat, erhebliche Mengen an Familien Glück als auch Geld seiner Freunde als auch mit einem großen Drawdown. Darüber hinaus teilt dieses Buch hervorragende Tipps, wie man diese gemeinsame Falle von Händlern ohne einen Plan, der wahrscheinlich emotional getrieben wird, zu überwinden. Einer der größten Tipps in dem Buch ist, einen vorbestimmten Stop-Loss-Punkt auf Ihrem Handel vor dem Eintritt zu haben. Dies wird die Höhe eines Drawdowns, den Sie nehmen, begrenzen. Auch kannst du in der Lage sein, dich zurückzuhalten, sobald du in den Handel gegangen bist, der weiß, dass, wenn diese Ebene getroffen wird, du aus dem Handel keine Fragen gestellt hast. Der Fehler, den viele Händler machen, versucht, mit dem Markt zu verhandeln, ob sie im Handel bleiben sollen oder nicht. Es ist ein Irrtum, weil du emotional gefahren wirst und wahrscheinlich das Ding machst, das damals weniger schmerzhaft ist, aber eher auf der Straße. Vollständiger Artikel anzeigen Lesen Sie weiter.
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